一个风险敏感最优控制问题的随机最大值原理及在投资选择中的应用

机标关键词：风险、控制问题、随机最大值原理、投资选择、应用、Portfolio Choice、Optimal Control、the maximum principle、optimal portfolio、portfolio choice、dynamic programming principle、variational inequality、variational technique、financial market、expected utility、adjoint equation、optimal control、form of

所属期刊栏目：33

分类号：TP3(计算技术、计算机技术)

资助基金：国家自然科学基金10671112;国家重点基础研究发展计划973计划2007CB814904;山东省自然科学基金Z2006A01;the Chinese New Century Young Teachers Program

在线出版日期：2007-12-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：1043-1047