约束随机线性二次最优控制的研究

摘要：

研究线性终端状态约束下不定随机线性二次最优控制问题.首先利用Lagrange multiplier定理得到了存在最优线性状态反馈解的必要条件,而在加强的条件下也得到了最优控制存在的充分条件.从某种意义上讲,以往关于无约束随机线性二次最优控制的一些结果可以看成本文主要定理的推论.

关键词：随机LQ最优控制、线性约束、Lagrange multiplier定理、广义微分Riccati方程

所属期刊栏目：32

分类号：O232;O211.63(控制论、信息论（数学理论）)

资助基金：中国科学院资助项目60474013;山东省优秀中青年科学家科研奖励基金2004BS01010

在线出版日期：2006-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：246-254