基于Kalman滤波的Wiener状态估值器

摘要：

应用经典稳态Kalman滤波理论提出了设计Wiener状态估值器的新方法,其原理是:基于在Wiener滤波器形式下的稳态Kalman滤波器和预报器及ARMA新息模型,由稳态最优非递推状态估值器的递推变形引出Wiener状态估值器.所提出的Wiener状态估值器可统一处理状态滤波、预报和平滑问题.它们具有ARMA递推形式,且具有渐近稳定性和最优性,仿真例子说明了它们的有效性.

关键词：Wiener状态估值器、滤波、预报、平滑、Kalman滤波方法

所属期刊栏目：30

分类号：O211.64(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金69774019;黑龙江省自然科学基金F01-15

在线出版日期：2004-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：126-130