状态转移模型中带有信用风险的巨灾期权的定价

摘要：

在本文中,我们考虑了状态转移模型中带有信用风险的巨灾期权的定价问题.我们假设宏观经济状态由具有有限状态空间的连续时间的马尔可夫链描述.通过测度变换技术,我们导出了巨灾看跌期权的定价表达式.此外,我们通过数值分析展示了模型的参数变化对巨灾看跌期权价格的影响.

关键词：定价、巨灾期权、信用风险、状态转移、测度变换

所属期刊栏目：40

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

在线出版日期：2024-09-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共16页

页码：572-587