基于拉盖尔级数展开的有限时间破产问题求解

摘要：

本文研究了带扰动的复合泊松风险模型下的有限时间破产问题.我们分析了有限时间内Gerber-Shiu贴现罚函数及其分解.与拉普拉斯变换方法不同,我们利用拉盖尔级数展开提出了一个较为新颖的计算有限时间Gerber-Shiu函数的方法.当单个索赔额密度函数为有限个指数函数的混合时,我们推导了 Gerber-Shiu函数的无穷级数展开式.若干数值实例验证了方法的可操作性.

关键词：有限时间Gerber-Shiu函数、拉盖尔级数展开、破产、带扰动的复合泊松风险模型

所属期刊栏目：38

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

在线出版日期：2023-03-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共20页

页码：867-886