基于随机矩阵理论的高维数据球形检验

摘要：

本文基于随机矩阵理论,研究了一般总体的高维协方差矩阵的球形检验.当样本量小于数据维数时,经典的似然比检验方法在球形检验中已无法使用.通过引入样本协方差矩阵谱分布的高阶矩,构造出一个新的检验统计量,并给出其在零假设下的渐近分布.模拟实验表明所提出的统计量在控制第一类错误概率的基础上能有效提高检验功效,对于Spiked模型效果尤为显著.

关键词：高维协方差矩阵、球形检验、谱分布、检验功效

所属期刊栏目：36

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目;云南省教育厅科学研究基金项目

在线出版日期：2020-12-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：355-364