马氏调节风险模型下的有限时间破产问题

摘要：

本文主要研究马氏调节模型中有限时间内的破产变量的分布,给出了有限时间内索赔次数的分布律、总索赔金额的分布函数,且采用了离散近似的方法,显示近似方法的结果与精确的概率密度函数非常接近.此外,使用分解概率密度函数的方法,求出破产时间和破产时赤字的联合分布的具体表达式.

关键词：马氏调节风险模型、索赔数分布、总索赔额分布、联合分布

所属期刊栏目：36

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目批准号:11601344

在线出版日期：2020-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：197-209