面板数据交互固定效应模型的协方差矩阵检验

摘要：

本文研究了面板数据交互固定效应模型中协方差矩阵的检验问题.首先依据模型协方差矩阵迹的估计构造检验统计量,检验协方差矩阵是否为单位矩阵,或是单位矩阵的常数倍.然后在一定正则条件下,证明了检验统计量的渐近性质,井说明所提出的检验方法不依赖于误差分布.最后,通过模拟研究对本文的检验方法进行评价,说明所提检验方法在高维面板数据下仍然有效.

关键词：高维面板数据、交互固定效应模型、协方差矩阵、Frobenius范数

所属期刊栏目：35

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金面上项目;北京市自然科学基金项目;中央高校基本科研业务费专项资金

在线出版日期：2020-03-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共18页

页码：621-638