固定效应部分线性单指标面板模型的惩罚经验似然估计

摘要：

结合二次推断函数法、滤于法和经验似然估计法,为个体内存在相关性的部分线性单指标固定效应面板模型建立了惩罚经验似然估计法.在一些正则条件下,推导了模型估计量的大样本性质,证明了所提出的经验似然比渐近于卡方分布.进一步,用Monte Carlo模拟和真实数据分析评价了估计方法在有限样本下的表现.

关键词：经验似然估计、相关结构、部分线性单指标面板模型

所属期刊栏目：35

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目;江西省教育厅基金项目

在线出版日期：2020-03-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共21页

页码：573-593