逻辑回归模型的Smooth LASSO及Spline LASSO变量选择

摘要：

对于逻辑回归模型中的参数估计和变量选择问题,提出了Smooth LASSO以及SplineLASSO.当变量具有连续性,使用Smooth LASSO,可以获得局部恒定的系数.但是在有些情况下,系数可能不同并且缓慢变化,可以使用Spline LASSO来估计参数.本文通过理论证明模型的可靠性,利用坐标下降法对模型进行求解,最后通过模拟验证了模型在变量选择中的准确性以及较好的预测性.

关键词：逻辑回归、变量选择、Smooth LASSO、Spline LASSO、坐标下降法

所属期刊栏目：35

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金面上项目11571337、71873128;国家自然科学基金重点项目71631006

在线出版日期：2019-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：292-304