由布朗运动和列维过程联合驱动的一个有限期的线性二次最优随机控制问题

摘要：

我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我们证明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我们证明了存在一个最优反馈控制且值函数由相应的倒向黎卡提微分方程和相应的伴随方程的初始值合成.

关键词：线性二次最优随机控制问题、倒向黎卡提微分方程、列维过程、伴随方程、拟线性迭代方法

所属期刊栏目：35

分类号：O231.3;O211.63(控制论、信息论（数学理论）)

在线出版日期：2019-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共17页

页码：275-291