风险度量的贝叶斯估计及其统计分析

摘要：

建立了贝叶斯模型,研究了在险价值及其相关风险度量的关系,给出了在险价值、期望短缺、尾条件期望、条件在险价值等风险度量的计算方法.进而研究了风险度量的贝叶斯估计和贝叶斯预测,并在指数风险模型中证明了估计的相合性和渐近正态性,最后利用数值模拟的方法验证了不同样本下估计的收敛速度.

关键词：风险度量、贝叶斯估计、相合性、渐近正态性

所属期刊栏目：35

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目71761019;江西省自然科学基金项目20171ACB21022;江西省人文社会科学基金项目15WTZD10

在线出版日期：2019-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：249-262