经典风险模型中有限时间区间分红问题

摘要：

本文研究经典风险模型中有限时间区间分红问题.假设在时间区间[0,t]内,分红按照barrier 策略支付,即给定一个非负barrier值b,仅当盈余超过b时,将超过的部分支付分红.利用微分法,得到了[0,t]内期望折现分红(V(x;t))满足的方程,并在指数理赔假设下给出了V(x;t)关于t的Laplace变换的显式表达式.最后,使用Stehfest方法给出一个数值例子.

关键词：分红、有限时间区间、Laplace变换、Stehfest方法

所属期刊栏目：35

分类号：O212.62(概率论与数理统计)

资助基金：王翠莲受教育部人文社科项目批准号:17YJC910009资助.刘晓受安徽省自然科学基金项目1908085MA21;安徽高校自然科学研究项目KJ2018A0305;安徽师范大学博士科研启动金2016XJJ119;安徽师范大学科研培育基金2016XJJ004、2015xmpy14、2016XJJ055

在线出版日期：2019-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：193-199