次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价

摘要：

本文主要建立了次分数布朗运动下的期权定价模型,并且考虑了支付连续红利的情形.首先利用Wick-It(o)积分和偏微分方法得到了期权价格所满足的偏微分方程,然后经过变量替换转化为Cauchy问题,从而得到了支付红利的次分数布朗运动环境下的欧式看涨期权定价公式,相应地根据看涨看跌定价公式,得出欧式看跌期权定价公式.最后,对定价模型中的参数进行估计,并讨论了估计量的无偏性和强收敛性.

关键词：次分数布朗运动、支付红利、期权定价、参数估计

所属期刊栏目：34

分类号：O212.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目71561017;甘肃省自然科学基金项目145RJZA033;甘肃经济发展数量分析研究中心项目SLYB201202

在线出版日期：2018-07-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：37-48