相依的Erlang(2)风险模型下的多段分红问题

摘要：

本文用相依的Erlang(2)风险模型模拟了保险公司的盈余过程,讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题.首先,期望折扣罚金函数所满足的分段的积分微分方程被给出.然后应用该结果,得出了其所满足的瑕疵更新方程并给出了当索赔时间间隔和索赔额的联合分布为有理分布时该方程的解.本文的结论深化了精算学中一些已有研究成果.

关键词：Erlang(2)风险模型、时间相依索赔额、瑕疵更新方程、期望折扣罚金函数、多段分红策略

所属期刊栏目：33

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：The project was supported by the National Natural Science Foundation of ChinaGrant 11461008;Youth Science Fund of Guangxi Normal University

在线出版日期：2017-03-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共20页

页码：1-20