通胀风险下的鲁棒最优投资组合与再保险问题研究

摘要：

本文研究了一个保险公司带通胀风险的鲁棒最优投资组合与再保险问题,其中保险公司对模型不确定性是含糊厌恶的.我们假设保险公司不仅可以购买比例再保险,还可以在风险资产和无风险资产中进行投资.在模型不确定性框架中,本文的优化目标是使得保险公司的终端财富最小的情况下其幂效用达到最大.根据随机控制理论,获得了最优策略和值函数的显示表达式.

关键词：鲁棒控制、幂效用、投资组合、再保险、通胀

所属期刊栏目：32

分类号：O211.63;F224.11(概率论与数理统计)

资助基金：The project was supported by the National Natural Science Foundation of China11171101,11571189;the Construct Program of the Key Discipline in Hunan Province

在线出版日期：2016-06-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：89-100