基于NGINAR(1)索赔过程的风险模型

摘要：

本文考虑了一种索赔过程基于一阶几何整值自回归(NGINAR(1))时间序列的风险模型,给出了该模型调节系数所满足的方程,并通过数值例子分析了各阶段索赔次数之间相依性对调节系数和破产概率的影响.模拟结果表明,随着各阶段索赔次数之间相依性的增大,调节系数逐渐减小,同时破产概率逐渐增大.

关键词：风险模型、NGINAR(1)、调节系数、破产概率

所属期刊栏目：31

分类号：O21;TP3

资助基金：国家自然科学基金11271155,11401573,61401467;中央高校基本科研业务费基金3122014D047,3122014K013

在线出版日期：2016-04-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：561-571