稀疏过程下一类相依两险种风险模型的破产概率

摘要：

本文考虑一类索赔相依的两险种风险模型,其中两个索赔到达计数过程通过一个Erlang(2)过程部分稀疏相关.通过引入辅助模型,得到破产概率所满足的积分方程,并借助于更新方法讨论其渐进性,最后在索赔额均服从指数分布时给出该模型及辅助模型的生存概率所满足的线性微分方程组及其解法.

关键词：稀疏过程、Erlang过程、破产概率、更新定理

所属期刊栏目：31

分类号：O21;F84

资助基金：冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室武汉科技大学开放基金Y201116;国家自然科学基金11201356

在线出版日期：2015-12-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：503-513