马尔可夫交换指数Lévy模型下期权价格的积分-微分方程

摘要：

我们考虑了马尔可夫交换指数Léy模型,在此模型中不可观的经济在有限状态间转换.这些经济状态的转换服从于一个隐马氏链模型.我们得到了马尔可夫交换指数Lévy模型下的欧式期权价格与相应的偏积分-微分方程组间的关系.

关键词：期权定价、积分-微分方程、Lévy过程、隐马氏链模型

所属期刊栏目：31

分类号：TP3;O21

资助基金：The research was supported by the National Natural Science Foundation of China11201221;the Natural Science Foundation of Jiangsu ProvinceBK2012468

在线出版日期：2015-12-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：483-492