平衡损失函数下具有风险相依结构的信度模型

摘要：

在经典信度理论中,一个保单组合各个保单索赔额之间是相互独立的,同时在均方损失函数下推导出信度保费.温利民等(2012)给出了一个保单过去索赔额间具有一种相依结构——被称为时间变化效应的信度模型的保费表达式.本文将这种被称为时间变化效应的相依结构推广到一个保单组合各个保单索赔额间,在平衡损失函数下,得到了Bühlmann和Bühlmann-Straub模型的信度保费表达式.

关键词：信度保费、风险相依结构、平衡损失函数

所属期刊栏目：31

分类号：O1 ;O21

资助基金：The research was supported by the National Natural Sciences Foundation of China 11361058

在线出版日期：2015-12-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：457-468