离散时间状态下基于个体数据的RBNS准备金评估

摘要：

本文研究了在离散时间状态下的一类RBNS准备金评估问题.基于个体数据的RBNS准备金是用未知参数的估计来取代RBNS负债的条件期望中的相应的参数得到的.文中与结案延迟有关的参数是用极大似然估计的方法得到的,同时我们也研究了这些估计的渐近性质.RBNS未决负债的条件期望是用Watson-Nadaraya估计得到的.同时,本文还研究了由链梯法得到的基于聚合数据的准备金的渐近性质.最后我们通过模拟说明了在有限样本情形下,基于个体数据的准备金与聚合数据下的准备金相比具有更小的MSE.

关键词：个体数据的RBNS准备金、聚合数据的RBNS准备金、极大似然估计、Watson-Nadaraya估计、渐近正态性

所属期刊栏目：31

分类号：R19;O21

资助基金：The project was supported by National Natural Science Foundation of China71371074;Shanghai Philosophy and Social Science Foundation2010BJB004

在线出版日期：2016-04-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共20页

页码：289-308