随机保费模型下绝对破产概率的可微性以及渐近性

摘要：

本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程,给出了Gerber-Shiu罚金函数二次可微与三次可微的充分条件.当所讨论的罚金函数是三次可微的时候,前述积分微分方程可以转化为一般的常微分方程.利用常微分方程的标准方法,当个体随机保费和随机理赔都是指数分布的时候,得到了绝对破产概率在初始盈余趋向于无穷大时的渐近性质.

关键词：绝对破产时间、Gerber-Shiu罚金函数、随机保费、可微性、渐近性质

所属期刊栏目：31

分类号：F84;O21

资助基金：The research was supported by National Natural Science Foundation of China11201006;Natural Science Foundation of Anhui Province1508085MA11,1408085MA07

在线出版日期：2016-04-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：277-288