一类GARCH-M模型的遍历性研究

摘要：

针对Christensen等(2012)提出的一类GARCH-M模型,本文对该模型的遍历性进行了研究.通过对模型的条件均值函数和GARCH方程的参数加以适当的约束条件,模型的几何遍历性可以得到证明.本文的结果可以运用到一些常见GARCH-M模型的条件均值上去.

关键词：遍历性、GARCH-M模型、李亚普诺夫指数

所属期刊栏目：31

分类号：O21;F32

资助基金：The research was supported by National Natural Science Foundation of China11401123,11271095;Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education of China20124410110002

在线出版日期：2016-04-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：247-253