帕累托索赔分布中风险参数的经验贝叶斯估计

摘要：

本文建立了贝叶斯模型,讨论了帕累托索赔额分布中参数的估计问题,得到了风险参数的极大似然估计、贝叶斯估计和信度估计,并证明了这些估计的强相合性.在均方误差的意义下比较了这些估计的好坏,并通过数值模拟对均方误差进行了验证,结果表明,贝叶斯估计比其他估计具有较小的均方误差.最后,给出了结构参数的估计并证明了经验贝叶斯估计和经验贝叶斯信度估计的渐近最优性.

关键词：帕累托分布、经验贝叶斯估计、渐近最优、信度估计

所属期刊栏目：31

分类号：O21;F83

资助基金：国家自然科学基金71361015;中国博士后基金面上资助项目2013M540534;中国博士后基金特别资助项目2014T70615;江西省博士后择优项目2013KY53;江西省自然科学基金20142BAB201013

在线出版日期：2016-04-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：225-237