指数-伽马模型下在险价值度量的贝叶斯估计

摘要：

VaR风险度量在金融、保险中有重要的应用.本文建立了贝叶斯模型,在某种损失函数下研究了VaR风险度量的贝叶斯估计.证明了指数-伽马分布下贝叶斯估计的强相合性和渐近正态性,最后利用数值模拟的方法验证了不同样本容量下估计的收敛速度.

关键词：在险价值度量、贝叶斯估计、损失函数、强相合性、渐近正态性

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资助基金：国家自然科学基金71361015;江西省自然科学基金20142BAB201013;江西省教育厅基金GJJ13217;中国博士后面上资助2013M540534;特别资助2014T70615;江西省博士后择优项目05ZR14046

在线出版日期：2015-06-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：46-56