具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略

摘要：

本文考虑具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略.假设破产是被禁止的.目的是最大化分红折现总额减去资金注射折现总额的期望值.得到了HJB方程并证明了验证性定理.并在指数理赔假设下得到了最优控制策略和最优值函数.

关键词：分红、资金注射、HJB方程

所属期刊栏目：30

资助基金：The project was supported by the National Natural Science Foundation of China 11201006

在线出版日期：2015-03-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：661-672