变系数模型的局部加权组合分位数估计

摘要：

变系数模型是经典线性模型的推广,它以更加灵活的形式来模拟变量间的非线性关系.采用局部加权组合分位数方法来估计模型的系数函数.推导出估计量的局部Bahadur表示以及渐近正态性.构造一个二次规划,给出了最优权重的选择方法.对于非正态误差分布,理论分析和数值模拟表明局部加权组合分位数比局部最小二乘估计有更高的效率;而对于正态误差分布,局部加权组合分位数与局部最小二乘估计有着几乎同样的效率.通过Monte Carlo模拟和实证分析,检验估计量的有限样本性质,结果与理论相一致.

关键词：变系数模型、渐近正态性、渐近相对效率、局部加权组合分位数估计

所属期刊栏目：30

资助基金：教育部基金109140;山东工商学院博士启动基金521014306203

在线出版日期：2015-03-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共20页

页码：631-650