马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价

摘要：

本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值的数值结果,并比较了风险资产价格满足不同金融模型下远期生效看涨期权的价值差别.

关键词：跳扩散、马尔可夫调制模型、期权定价

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资助基金：教育部人文社会科学基金项目12YJC910009;浙江省自然科学基金LQ12A01006;江苏省教育厅高校自然科学基金项目14KJB110014;宁波市自然科学基金2013A610106

在线出版日期：2015-03-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：585-597