基于跳扩散过程的Omega模型

摘要：

文章通过在Omega模型中加入布朗运动扰动项,提出了一种跳扩散Omega破产模型.在索赔额为指数分布的情形下,给出了破产率函数是常数时的破产概率函数表达式.文章进一步研究了破产概率和盈余过程的“负占有时”之间的关系,并给出了破产概率函数的第二种推导过程.最后通过两个数值试验,将我们的模型与Albreeher和Lautscham (2013)的Omega模型的破产概率进行了比较分析.

关键词：Omega模型、破产率函数、跳扩散过程、占有时

所属期刊栏目：30

分类号：O21;F83

资助基金：The project was supported by the National Natural Science Foundation of China 11271204,11371020

在线出版日期：2014-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：497-509