配备FGM Copulas二维随机向量之和的相依性

摘要：

本文研究了配备Farlie-Gumbel-Morgenstern Copulas的二维随机向量之和的相依性,得到了在这类Copulas函数下两个独立的随机向量之和的Kendall及Spearman相依系数的一般公式;并针对边缘分布分别为指数分布的情况推导出了具体的公式;证明了当边缘分布满足一定的条件时,不存在尾部相依性.此外,对于几种不同边缘分布的情况进行了随机模拟与比较.这些方法及结果对两个企业(公司)合并后某两个随机指标之间的相依性问题的研究具有理论指导意义,为这类问题的进一步探索提供了理论基础.

关键词：FGM Copulas、相依性、卷积

所属期刊栏目：30

分类号：TP3;O21

资助基金：国家自然科学基金项目71071088

在线出版日期：2014-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：449-460