一类稀疏风险模型的Gerber-Shiu函数和最优红利策略

摘要：

本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现罚金函数所满足的积分方程及边界条件,并在索赔额及保费额均服从指数分布的情况下,得到了直至破产时总红利现值的期望和破产时的Laplace变换的具体表达式,以及使得直至破产时的总红利现值与赤字现值之差的期望值最大化的最优红利界.

关键词：常数红利边界策略、稀疏过程、总红利现值、期望折现罚金函数、最优红利策略

所属期刊栏目：30

分类号：O21;F84

资助基金：国家自然科学基金项目11301160;云南省科技厅自然科学基金项目2013FZ116;云南省教育厅科研基金项目2011C121

在线出版日期：2014-10-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：439-448