具有随机保费的二维扰动稀疏风险模型的破产概率

摘要：

本文研究了具有随机保费以及稀疏结构的二元风险模型下的破产问题.通过对具有稀疏结构的风险模型进行转换,我们将模型简化为保费收入和理赔独立的风险模型.当理赔为“轻尾分布”时,通过鞅方法得到了破产概率的上界估计.理赔为重尾分布时,我们得到了一类重尾分布下破产概率的渐近估计.

关键词：二维风险模型、破产概率、稀疏相依、上界、渐近估计

所属期刊栏目：30

分类号：O21;F84

资助基金：The research was supported by National Natural Science Foundation of China11201006;Humanities and Social Science Project of Ministry of Education12YJC910012;the Colleges and Universities of Anhui Province Natural Science Foundation Grand ProjectKJ2012ZD01

在线出版日期：2014-10-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共17页

页码：398-414