d维N参数分数布朗运动局部时的混沌分解

摘要：

本文在经典白噪声分析框架下,研究分数布朗运动局部时的存在性与混沌分解.我们用白噪声分析方法证明d维1个参数的分数布朗运动的局部时是一个Hida广义泛函.在一定的条件下,该局部时在(L2)中存在.进一步,利用埃尔米特多项式给出了该局部时的维纳伊藤清混沌分解.最后,类似地获得了d维N个参数情形的结果.我们推广了文献Bakun (2000)中所获得的布朗运动情形下的一些结果.

关键词：分数布朗运动、局部时、混沌分解、白噪声分析方法

所属期刊栏目：30

分类号：O21;TP3

资助基金：The research was supported by National Natural Science Foundation of China11061032;Scientific Research Project Plan of Gansu Province for Colleges and Universities Postgraduate Tutor1205-07

在线出版日期：2014-10-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：337-344