相依利率下离散时间再保险模型的破产问题

摘要：

本文研究了离散时间一般再保险模型的破产概率,得出利率为一阶自回归情形下的破产概率满足的微积分方程,利用递推方法给出破产概率的上界,并将结果分别运用于比例再保险和超额损失再保险的情形,最后运用图表对文中得出的结论进行了说明.

关键词：再保险、相依利率、破产概率、离散模型

所属期刊栏目：30

分类号：O21;F84

资助基金：安徽大学江淮学院院级基金2012KJ1002,2013KJ0001,2013JY0002

在线出版日期：2014-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：279-288