期刊专题

10.3969/j.issn.1001-4268.2014.03.004

广义Cox模型下的逐步扩大域流相关问题研究

引用
在本文中,我们主要讨论了广义Cox模型的信息流扩大问题.假设在市场中有两类投资者,第一类投资者拥有市场信息F,这里F由一个d维的布朗运动W=(]1,...,Wd)'和一个可积随机测度μ(du,dy)驱动;而第二类投资者具有扩大的信息流G,这里G假设是由信息流F和广义Cox的模型刻画的违约信息流生成.我们建立和刻画了广义Cox模型并且求给出它的主要性质包括生存过程和违约条件密度.与Cox模型显著区别的是,如果违约由广义Cox模型模型刻画,与Cox模型平凡的结果不同的是,F鞅的G-分解更复杂和具有一般性.

信息流扩大、标准分解、可料投影、广义Cox模型、特征

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TP3;O21

The research was supported by the National Natural Science Foundation of China11171215;National Natural Science of Shanghai13ZR1422000;Yang Cai ProjectYC-XK-13106

2014-09-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共12页

267-278

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应用概率统计

1001-4268

31-1256/O1

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2014,30(3)

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