基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价

摘要：

本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS的价格.

关键词：分数维Vasicek利率模型、风险债券、传染模型、CDS定价

所属期刊栏目：30

分类号：F83;F22

资助基金：国家自然科学基金11271259;数学天元基金11326170;中国博士后基金第55批面上资助2014M551297;上海市教委科研创新项目13YZ125

在线出版日期：2014-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：257-266