非时齐扩散模型中时变参数的局部线性估计

摘要：

本文主要研究非时齐扩散模型中时变的漂移参数和扩散参数的局部线性估计。基于非时齐扩散模型的离散观测样本，首先得到了漂移参数的局部线性估计及其标准误差。然后，考虑到扩散参数的非负性，本文利用局部对数线性拟合的方法得到了扩散参数的核函数加权估计，并讨论了扩散项估计的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性。最后，通过模拟研究表明所得局部估计有很好的拟合效果。

关键词：扩散模型、时变参数、局部线性估计、渐近正态性

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：The project was supported by the National Natural Science Foundation of China11171221;Shanghai Leading Academic Discipline ProjectXTKX2012

在线出版日期：2013-09-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：392-404