Vasicek利率模型下具有随机障碍的动态保障年金的定价

摘要：

带有动态保障的投资连接基金在整个投资期间提供了一些安全保障.文章考虑了随机利率环境下,具有随机障碍水平的动态保障年金的价格.当障碍水平设为某个零息债券的函数时,可以给出具有动态保障年金的价格.

关键词：动态保障基金、远期中性测度、Vasicek随机利率、零息债券

所属期刊栏目：29

分类号：O21;F83

资助基金：The project supported by the Natural Science Foundation of Jiangsu Province 2012165

在线出版日期：2013-10-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：237-245