带比例及固定费用的对偶模型分红策略?

摘要：

本文考虑对偶风险模型的最佳分红策略问题.该模型常用于描述一类具有固定费用支出及不确定收益特点的公司企业的现金流变化.假定分红过程存在比例及固定交易费用并定义公司盈余资金首次为0时刻为破产时间,本文的目标是最大化破产之前期望累积分红的贴现值.优化问题可以通过随机脉冲控制方法进行求解.当对偶模型跳跃幅度满足指数分布时,本文通过求解相应的准变分不等式(QVI)得到值函数及最优策略的显式表达式.

关键词：分红、交易费用、对偶模型、准变分不等式、随机脉冲控制

分类号：O221.3(运筹学)

在线出版日期：2013-06-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：136-150