内部信息下的平方套期保值策略

摘要：

建立了内部信息市场模型,提出并解决了内部信息投资者的平方最优套期保值问题.首先利用初始滤波扩张方法给出了内部信息市场中风险资产的价格动态.其次利用Ito公式和Galtchouk-Kunita-Watanabe分解给出了最优策略的显式表示.

关键词：内部信息、套期保值、跳扩散模型、滤波扩张

所属期刊栏目：27

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：上海市重点学科建设项目S30501;上海市哲学社会科学规划项目2009BJB001

在线出版日期：2011-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：297-304