基于贝叶斯推断的TAR模型的门限非线性检验

摘要：

在正态分布的假定下,变点问题按照均值和方差的变化有四种情形.本文把TAR模型门限非线性的检验问题,看作是对应均值变化,方差不变情形下的变点问题.然后利用可逆跳马尔可夫蒙特卡罗模拟(RJMCMC)方法计算两个比较模型(AR和TAR模型)的后验概率.后验概率的结果支持TAR模型表明门限非线性的存在.模拟实验的结果说明基于贝叶斯推断的检验方法可以很好的区分AR和TAR模型.

关键词：贝叶斯推断、后验概率、AR模型、RJMCMC、TAR模型

所属期刊栏目：27

分类号：O212.8(概率论与数理统计)

资助基金：华南农业大学校长基金2008K015

在线出版日期：2011-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：276-282