带干扰广义Elang(n)风险过程的破产前最大盈余

摘要：

本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程.所用的方法类似于Albrecher,et al.(2005),即将广义Erlang(n)随机变量分解成n个独立的指数随机变量的和.建立了破产前最大盈余所满足的积分-微分方程,讨论了索赔量分布为K<,m>分布时的特殊情形.

关键词：广义Erlang(n)分布、破产前最大盈余、Km分布、积分-微分方程、阈值红利策略

所属期刊栏目：27

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：the Research Foundation of Education Bureau of Hunan Province 10C0754

在线出版日期：2011-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：256-264