常利息力影响下跳扩散模型的分红问题

摘要：

本文中用常值利率驱动下的经典跳扩散模型模拟保险公司的盈余过程,研究了该模型在带壁分红策略下的若干问题.首先得出破产前分红折现的高阶矩所满足的积分微分方程,并在指数分布的情况下借助合流超几何函数给出了方程的显式解.其次关于破产前聚合分红得到了一些令人满意的结果,这些结果甚至对一般的分布都成立,另外讨论了分红流的次数和额度.最后研究了指数分布时破产赤字折现期望问题.本文的部分结论深化了精算学中一些已有研究成果.

关键词：跳扩散模型、常值利息力、分红、折现赤字、积分微分方程、合流超几何函数

所属期刊栏目：27

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：National Natural Science Foundation of China10971068,70871058;National Basic Research Program of China973 Program,2087CB814904;Program for New Century Excellent Talents in UniversityNCET-09-0356;the Fundamental Research Funds for the Central Universities and the Science Research Foundation of Nanjing University of Finance and EconomicsA2010015

在线出版日期：2011-09-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：210-223