带扰动的随机保费模型的渐近最优投资

摘要：

本文研究了一类具有随机投资回报的随机保费模型的最小破产概率的渐近性质.在假定常值投资策略的情形下,通过最小化调节系数,我们得到了与此调节系数相对应的最优的常值投资策略.最后我们证明当初始盈余趋向于无穷的时候,最优的投资策略趋向于这个常值策略.

关键词：林德伯格不等式、最优投资、破产概率、林德伯格指数

所属期刊栏目：27

分类号：O212.3(概率论与数理统计)

资助基金：Anhui Province Natural Science Foundation 10040606Q30

在线出版日期：2011-09-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：151-162