相依MA(∞)误差下半参数模型小波估计的收敛速度

摘要：

考虑半参数回归模型y_i=x_iβ+g(t_i)+V_i(1≤i≤n),其中(x_i,t_i)是已知的设计点,斜率参数β是未知的,g(·)是未知函数,误差Vi=∞∑j=-∞ c_je_(i-j),∞Σj=-∞ |cj|＜∞并且e_i是负相关的随机变量.在适当的条件下,我们研究了β与g(·)小波估计量的强收敛速度.结果显示g(·)的小波估计量达到最优收敛速度.同时,对β小波估计量也作了模拟研究.

关键词：半参数回归模型、负相关、小波估计量、收敛速度

所属期刊栏目：26

分类号：O21;O1

资助基金：This research was supported by the National Natural Science Foundation of China10871146

在线出版日期：2010-05-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：35-46