Brown运动与Poisson点过程混合驱动价格模型下投资组合生成函数

摘要：

研究了由Brown运动和Poisson点过程混合驱动的资产价格模型.以该模型为基础,应用随机分析的方法得到了生成函数生成投资组合与市场资产组合之间的关系.

关键词：Poission点过程、随机微分方程、市场资产组合、投资组合生成函数、投资组合

所属期刊栏目：26

分类号：U49;U46

资助基金：此项目得到国家自然科学基金70672024

在线出版日期：2010-05-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：1-8