两个半相依模型回归系数的改进估计

摘要：

对于两个半相依回归系统的未知回归系数,本文首先借鉴文献中给出的两步协方差改进估计的方法给出两种两步协方差改进估计序列,并给出其与两步估计等价的条件和均方误差意义下的优良性;其次,我们对义献中给出的一种两步估计作简单改进,使得改进后的估计在更大的参数空间内优于最小二乘估计.再次,本文另辟蹊径,构造了一种新的估计,同样地,此估计也具有更好的小样本性质.本文最后一节讨论了Pitman准则下两步估计的优良性.

关键词：半相依模型、协方差改进估计、两步估计、Pitman准则

所属期刊栏目：25

分类号：O21;O1

资助基金：西南财经大学"211工程三期"统计学重点学科建设项目资助

在线出版日期：2010-04-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：619-631