经典风险模型的推广

摘要：

本文将经典风险模型的盈余过程推广为一谱正Lévy过程与一从属Lévy过程的差,利用Lévy过程的性质和鞅方法,得到破产概率的一些结果.对一类谱负的Lévy过程研究了它的首达时的性质并得出了生存概率的Pollaczek-Khinchin公式.

关键词：Lévy过程、破产概率、生存概率、鞅、首达时

所属期刊栏目：25

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目10471076,10771119;山东省自然科学基金项目Y2004A06

在线出版日期：2009-11-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：337-344