变系数ARCH模型绝对值序列的强大数定律

摘要：

本文提出一种新的模型:变系数ARCH模型,其中系数是时间变量的函数.这与在不同的时间区间上拟和模型时系数是不同的这一事实是相符的.所以这一模型更符合实际,更合理.由于系数是时间变量的函数,所以这一模型有许多潜在的优点,它更具有灵活性.在本文中我们主要研究变系数ARCH模型绝对值序列的强大数定律.

关键词：变系数、ARCH、强大数定律

所属期刊栏目：25

分类号：TN7;TB4

资助基金：山西省自然科学基金项目2007011014;山西大同大学科研项目2007K06

在线出版日期：2009-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：275-280