一类随机利率下的破产时罚金折现期望

摘要：

本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程,并利用这个更新方程给出破产时罚金折现期望的渐近公式.

关键词：破产时罚金折现期望、更新方程、标准Wiener过程、Poisson过程、破产概率

分类号：O211.6;F840(概率论与数理统计)

资助基金：安徽建筑工业学院硕博科研启动项目基金资助20071201-15

在线出版日期：2009-03-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：631-638